Handel Strategieë C ++

outomatiese handel sagteware outomatiese handel stelsels Moore Tech, LLC spesialiseer in die bou van outomatiese handel stelsels. insluitend persoonlike aanwysers. persoonlike strategieë. en ander gereedskap vir outomatiese handel. Ons bied 'n wye verskeidenheid van ontwikkeling dienste bedoel is om ons kliënte te voorsien met die handel stelsels wat hulle nodig het om suksesvol te wees, en ons doen dit vinnig en professioneel. Ons kliënte sluit in beide institusionele en kleinhandel handelaars, asook makelaars en ander bedryf. Ons werk met baie gewild outomatiese handel platforms soos TradeStation. NinjaTrader. eSignal. Meta Trader. MultiCharts. MB Navigator, Patsystems en nog baie meer. Ons werk ook saam met baie algemene sagtewarepakkette insluitende Excel, Matlab, Visual Studio (C, VB, C) en nog baie meer. Maak nie saak wat jou ontwikkeling behoeftes, kan ons 'n oplossing Tegniese aanwysers en outomatiese handel strategieë Custom Indicators verskaf Wanneer verwys na outomatiese handel stelsels, 'n tegniese aanwyser is 'n algoritme wat data mark gebruik om inligting wat deur handelaars te bereken en vertoon om toekomstige prysbewegings te voorspel . Tegniese aanwysers kan ook gebruik word vir visuele, oudio - en e-pos kennisgewings. Hier is meer oor persoonlike aanwysers op die skakel hieronder. Custom strategieë in terme van outomatiese handel stelsels, 'n outomatiese handel strategie is eenvoudig 'n voorafbepaalde stel reëls vir die maak van handel besluite. Outomatiese handel strategieë word gebruik om die emosionele aspek van die saak uit te skakel, asook die proses van die uitvoering van ambagte te vereenvoudig. Hier is meer oor persoonlike strategieë op die skakel hieronder. Gratis Beramings Kontak ons ​​vandag en ontvang 'n 100 gratis skatting op jou outomatiese handel stelsel. persoonlike aanwyser. of persoonlike strategie. Vul die vorm hieronder en een van ons programmeerders sal onmiddellik kontak. Quantocracy is een van die voorste Quant skakel aggregator webwerwe. Ek lees dit elke dag en ek raai jy check dit uit as jy wil om te bly op die top van die nuus in die quant blogosfeer: Welkom by jou GRATIS Algorithmic Trading hulpbron waar jy sal leer hoe om winsgewend algoritmiese handel strategieë te ontwikkel en kry 'n loopbaan in kwantitatiewe handel. Laaste Artikels deur Michael Saal-Moore op 12 Julie 2016 is ek gister per e-pos met 'n interessante loopbaan vraag oor die werk in High Frequency Trading (HFT). Die vraag was: Is dit moontlik om 'n HFT-verwante werk in 'n groot maatskappy te kry sonder 'n formele graad. Die kort antwoord is dat ja, dit is moontlik. Hoe langer antwoord is dat dit gaan moeilik wees en hierdie artikel sal verduidelik hoekom. Lees meer. Deur Michael Saal-Moore op 6 Julie 2016 Dit is 'n vinnige update post te laat lesers weet dat die pre-order vrystelling van Advanced Algorithmic Trading 'n nuwe update gehad het, en voeg by meer as 50 bladsye van materiaal. Dit bring die huidige weergawe tot 250 bladsye. Om toegang tot die nuwe inhoud, kliënte moet net om die aflaai skakel ontvang in die oorspronklike aankoop e-pos volg. As die aflaai email misplaas is, dan moet jy e-pos ondersteuning quantstart en die opgedateerde weergawe sal uitgestuur word. Lees meer. Deur Michael Saal-Moore op 20 Junie 2016 In die vorige artikel oor die gecoïntegreerd Augmented Dickey Fuller (CAOF) toets opgemerk ons ​​dat een van die grootste nadele van die toets was dat dit net in staat is om toegepas te twee afsonderlike tydreekse. Ons kan egter duidelik dink 'n stel van drie of meer finansiële bates wat 'n onderliggende gecoïntegreerd verhouding kan deel. Lees meer. Deur Michael Saal-Moore op 14 Junie 2016 In die vorige artikel oor co-integrasie in R gesimuleerde ons twee nie-stasionêre tydreekse wat 'n gecoïntegreerd paar onder 'n spesifieke lineêre kombinasie gevorm. Ons het gebruik gemaak van die statistiese Augmented Dickey-Fuller, Phillips-Perron en Phillips-Ouliaris toetse vir die teenwoordigheid van eenheid wortels en co-integrasie. Lees meer. Deur Michael Saal-Moore op 2 Junie 2016 'n ruk gelede het ons as 'n handel model wat gebaseer is op die toepassing van die ARIMA en GARCH tydreeksmodelle daagliks S P500 data. Ons genoem in die artikel sowel as ander vorige tydreeksanalise artikels wat ons uiteindelik sou oorweeg gemiddelde terugkeer handel strategieë en hoe om dit te bou. Lees meer. PyThalesians is 'n Python finansiële biblioteek ontwikkel deur die Thalesians (thalesians). Ek het die biblioteek gebruik om my eie handel strategieë te ontwikkel en ek vyf ingesluit eenvoudige monsters wat sommige van die funksies, insluitende 'n FX tendens volgende model en ander stukkies finansiële ontleding wys. Daar is baie open source Python biblioteke vir die maak van handel strategieë rondom egter vyf ek hierdie een so buigsaam moontlik te wees in terme van watter tipe strategieë wat jy kan ontwikkel met dit ontwikkel. Daarbenewens kan 'n groot deel van die biblioteek gebruik word om te ontleed en te plot finansiële data vir breër gebaseerde analise, van die soort wat ek vyf was tot aangesig om in markte oor die jare. Dus, kan dit gebruik word deur 'n wyer verskeidenheid van gebruikers. Op die oomblik is die PyThalesians bied: back testing van sistematiese handel strategieë vir kontant markte (insluitend deursnitarea styl handel strategieë) Sensitiwiteitsanalise vir sistematiese handel strategieë parameters Naadloze historiese data te laai van Bloomberg (vereis lisensie), Yahoo, Quandl, Dukascopy en ander mark databronne produseer pragtige lyn erwe met PyThalesians wrapper (via Matplotlib), Plotly (via manchetknopen) en 'n eenvoudige wrapper vir Bokeh Ontleed seisoenaliteit ontleding van markte Bereken 'n paar tegniese aanwysers en gee handel seine op grond van hierdie Helper funksies gebou op die top van Pandas outomatiese tweeting van kaarte en nog baie meer hou asseblief in gedagte tans PyThalesians is tans 'n hoogs eksperimentele Alpha projek en isn t nog nie ten volle gedokumenteer Gebruik Apache 2.0-lisensie Hier gee ons 'n paar voorbeelde van analise ons vyf gedoen met PyThalesians. Sommige van hierdie kan uitgevoer word deur skrifte in die gids voorbeelde. Die gebruik van PyThalesians om 'n eenvoudige FX tendens volgende strategie te skep (jy kan hierdie backtest hardloop met behulp van cashbacktest examples. py) met behulp van PyThalesians te plot bereken USD / JPY intraday beweeg rondom nie-plaas verloont oor afgelope 10 jaar met behulp van PyThalesians om intraday vol in groot FX bereken kruise deur laat dit is met PyThalesians om die Thalesians CTA indeks (tendens volgende), wat NewEdge CTA indeks maatstaf gebruik van PyThalesians met Cufflinks (plotly wrapper) om interaktiewe plotly grafiek (met behulp van plotly examples. py) plot herhalings te skep - klik op die onderstaande te kry om die interaktiewe grafiek behulp PyThalesians te plot via bokeh euro / dollar in die 3 uur na FOMC state Gebruik PyThalesians om kombinasie van bar / lyn / spreidiagram vir onlangse aandele-opbrengste (jy kan hierdie analise uit te voer met behulp van bokeh examples. py) Gebruik PyThalesians en PyFolio te plot terugkeer statistieke van FX CTA strategie (jy kan hierdie analise uit te voer met behulp van strategyfxcta example. py) Gebruik PyThalesians te stip met Plotly kaart van die VSA werkloosheidskoers deur die staat (deur gebruik te maak FRED data) (jy kan hierdie analise uit te voer met behulp van histecondata examples. py ) die gebruik van PyThalesians om G10 VPI JoJ tariewe (met behulp van FRED data plot) (jy kan hierdie analise uit te voer met behulp van histecondata examples. py) Gebruik PyThalesians te plot rollende correlatons in FX (met behulp van Bloomberg data) (jy kan hierdie analise uit te voer met behulp van korrelasie examples. py ) die gebruik van PyThalesians om sekondes data rondom laaste NFP (met behulp van Bloomberg data) te plot (jy kan hierdie analise uit te voer met behulp van bosluis examples. py) Gebruik PyThalesians te AUD / USD totale opbrengs van kol deposito data plot (vergelyk met spot en Bloomberg gegenereer totale opbrengs indeks ) (jy kan hierdie analise uit te voer met behulp van indicesfx examples. py) PyThalesians is getoets op Windows 8 10, hardloop Bloomberg Terminal sagteware. Ek tans loop PyThalesians behulp Anaconda 2.5 (Python 3.5 64bit) op Windows 10. Potensieel, kan dit ook werk op die bediener API Bloomberg (maar ek het nie uitdruklik hierdie getoets). Ek het ook probeer om dit te draai op Ubuntu en Mac OS X (uitgesluit Bloomberg API). As jy nie 'n inskrywing op Bloomberg het, kan PyThalesians steeds toegang tot gratis databronne, insluitend Quandl. Vereiste: Python 3.4, 3.5 Vereiste: pandas, matplotlib, Numpy ens Aanbeveel: Bloomberg Python Open API Bloomberg gebruik wat jy nodig het om 'n lisensie Gebruik eksperimentele Python 3.4 weergawe van Bloomberg bloomberglabs / API / biblioteke / Ook aflaai C weergawe van Bloomberg API en uittreksel in enige plek, bv. C: BLP blpapi CPP 3.9.10.1 Vir Python 3.5 - behoefte om blpapi bron stel met behulp van Microsoft Visual Studio 2015 self installeer Microsoft Visual Studio 2015 (Gemeenskap Edition is gratis) Voordat doen seker te omgewing veranderlikes voeg vir die Bloomberg DLL (blpapi3 64 DLL) om PATH veranderlike bv. C: BLP blpapi CPP 3.9.10.1 bin Maak seker BLPAPI root root is ingestel as 'n omgewing veranderlike in Windows bv. C: BLP blpapi CPP 3.9.10.1 luislang setup. py bou luislang setup. py installeer Vir Python 3.4 - voortgang uitvoerbare kan uitgevoer word, wat beteken dat ons die opbou stappe hierbo slaan dalk nodig om register te Python 3.4 vermy aanpas nie gevind in die register fout (blppython. reg byvoorbeeld) by die gebruik van hierdie uitvoerbare alternatief om toegang te verkry Bloomberg, die sagteware ondersteun ook die ou COM API (maar ek m gaan dit omdat baie stadig verwyder) Aanbeveel: plotly vir funky interaktiewe erwe (GitHub / plotly / plotly. py) en Aanbevole: Cufflinks n lekker Plotly wrapper by die gebruik van Pandas dataframes (Jorge Santos projek ondersteun nou Python 3 GitHub / jorgesantos / manchetknopen - so ek raai die gebruik van daardie eerder as my vurk) aanbeveel: PyFolio vir statistiese ontleding van handel strategie opbrengste (GitHub / quantopian / pyfolio /) Aanbeveel: multiverwerkerbedryfstelsels op dille omdat standaard multi biblioteek piekel veroorsaak probleme (van GitHub / sestig noord / multi op dille) Sodra geïnstalleer maak asseblief seker dat jy pythalesians. util. constants lêer wysig vir die volgende veranderlikes: PyThalesians moet automaties sy eie pad, maar indien nie, wortel pythalesians gids veranderlike hand te verander - dit sal verseker dat die te meld (en 'n aantal ander funksies korrek werk). Versuim om dit te doen, sal daartoe lei dat die projek nie begin Verander die standaard Bloomberg instellings (Watter API te gebruik Wat bediener adres te gebruik) Skryf in API sleutels vir Quandl, Twitter, Plotly ens Laaste weergawe geïnstalleer kan word met behulp van setup. py of pit (sien onder) Voorbeelde vir PyThalesians na die installasie, die maklikste manier om te begin is deur te kyk na die voorbeeld skrifte. Ek hoop om 'n paar Jupyter notaboeke voeg, te illustreer hoe om die biblioteek te gebruik. Die voorbeeld skrifte wys hoe om: Laai data mark uit baie verskillende bronne, Bloomberg, Yahoo, Quandl, Dukascopy ens plot lyn kaarte, met verskillende style van die Thalesians die Thalesians is 'n think tank van toegewyde professionele persone met 'n belangstelling in kwantitatiewe finansies, ekonomie , wiskunde, fisika en rekenaarwetenskap, nie noodwendig in daardie volgorde. Ons loop Quant finansies gebeure in Londen, New York, Budapest, Prague en Frankfurt (deel van ons Meetup groep by events. thalesians). Ons het ook navorsing te publiseer op sistematiese verhandeling en ook te raadpleeg in die gebied. Een van ons kliënte is RavenPack, 'n groot nuus analytics verskaffer. Grootste bydraers tot PyThalesians Saeed Amen - Saeed is die stigter van Cuemacro (cuemacro), wat deciphers hoe handelaars beide bestaande en nuwe data bronne kan gebruik om makro markte beter te verstaan. Hy is ook die besturende direkteur en mede-stigter van die Thalesians. Hy het 'n dekade van ervaring skep en suksesvol bedryf sistematiese handel modelle by Lehman Brothers en Nomura. Onafhanklik, loop hy 'n sistematiese handel model met eie kapitaal. Hy is die skrywer van Handel Thalesians Wat die antieke wêreld ons kan leer oor die handel vandag (Palgrave Macmillan). Hy studeer met 'n eerste klas honneurs meester se graad van Imperial College in Wiskunde en Rekenaarwetenskap. Ondersteun PyThalesians projek As jy PyThalesians nuttig (en in die besonder as jy kommersiële maatskappy) oorweeg asseblief die ondersteuning van die projek deur middel van borgskappe of deur die gebruik van Saeed se advies / navorsingsdienste in sistematiese handel. As jy wil graag by te dra tot die projek, laat my ook weet: dit SA groot taak om te probeer om op te bou hierdie biblioteek op my eie toekomstige planne vir PyThalesians Ons beplan om die volgende funksies by te voeg: Het jy 'n behoorlike opstel meganisme (bv via. neut), op die oomblik behoeftes (gedeeltelike) handleiding ontplooiing Voeg Plotly Seaborn omhulsels vir die plot (gedeeltelik daar) Verbeter ondersteuning vir Bokeh plot (gedeeltelik) Voeg meer erwe van Matlibplot Voeg Reuters as 'n historiese data bron vermoë om data van Bloomberg en Reuters stroom Voeg gebruik gebeurtenis gedrewe kode vir handel seine op te wek (live te gebruik en histories) Voeg meer interessant handel ontleding gereedskap ondersteuning vir live handel Voeg via Interaktiewe Brokers Integreer ondersteuning vir Zipline as 'n alternatief handel stelsel te verbeter ondersteuning vir PyFolio Support Python 2.7 meer oor die algemeen, ons wil: Maak bestaande kode sterker Toename dokumentasie en voorbeelde 0.1a (hoogs eksperimentele alfa weergawe) - 1 Julie 2015 Basiese implementering van die plot vir lyn kaarte Basiese aflaai van die mark data soos Bloomberg / Yahoo ens via generiese wrapper 8 Junie 2016 - fix kurtose kwessie, refactored vol skaal in CashBasktest, bygevoeg resample wrapper in TimeSeriesFilter 3 Junie 2016 - Speed ​​up CashBacktest (bou strategie metode) 2 Junie 2016 - Vaste vermiste StrategyTemplate lêer in die installasie, het bygevoeg motor-opsporing van pad na installasie te vereenvoudig en bygevoeg metodes vir herleiding tussen pandas en bcolz 31 Mei 2016 - ontslae geraak het van afgekeur pandas metodes in TechIndicator 27 Mei 2016 - Bygevoeg vermoë om strategie sein plot op tydstip 19 Mei 2016 - Opdateer Quandl wrapper om nuwe Quandl API 2 Mei 2016 gebruik - opgeruim BacktestRequest , bygevoeg SPX seisoenaliteit byvoorbeeld 28 April 2016 - Opdateer cashbacktest (vir Pandas 0.18) 21 April 2016 - ontslae geraak het van afgekeur Pandas metodes in EventStudy 18 April 2016 - Vaste 'n paar onverenigbaarheid kwessies met Pandas 0.18 6 April 2016 - bygevoeg meer handel statistieke uitset 1 April 2016 - bespoedig by bedrywighede, opvallend wanneer haal hoë freq tydreekse 21 Maart 2016 - Toegevoegde IPython notaboek om te demonstreer hoe om backtest eenvoudige FX tendens volgende handel strategie 19 Maart 2016 - getoets met Python 3.5 64 bit (Anaconda 2.5 op Windows 10) 17 Maart 2016 - Refactored sommige van grafiek / tydreekse funksies en StrategyTemplate 11 Maart 2016 - Vaste waarskuwings in matplotlib 1.5 9 Maart 2016 - Bygevoeg meer TradeAnalysis funksies (vir sensitiwiteitsanalise van handel strategieë) 1 Maart 2016 - Toegevoegde IPython notaboek om te demonstreer hoe om af te laai mark data en plot 27 Februarie 2016 - Vaste 'n totale opbrengs FX byvoorbeeld 20 Februarie 2016 - Bygevoeg meer parameters vir StrategyTemplate 13 Februarie 2016 - Onder redaksie tydreekse filter metodes 11 Februarie 2016 - Bygevoeg voorbeeld vir BOJ ingrypings teen USDJPY spot 10 Februarie 2016 plot - Opdateer projek beskrywing 1 Februarie 2016 - Toegevoegde LightEventsFactory te maak dit makliker om te hanteer ECON data gebeure (gestoor as HDF5 lêers) 20 Januarie 2016 - Bygevoeg kurtose maatstaf vir handel strategie resultate, vaste Quandl kwessie 19 Januarie 2016 - verander voorbeelde gids naam 15 Januarie 2016 - bygevoeg risiko op / af FX korrelasie voorbeeld 5 Januarie 2016 - bygevoeg totale opbrengs (spot) indekse bou vir FX en voorbeeld 26 Desember 2015 - Vaste probleem met ECON data downloaders 24 Desember 2015 - bygevoeg data factory templates vir die skep van persoonlike aanwysers 19 Desember 2015 - Refactored Dukascopy downloader 10 Desember 2015 - Verskeie bugfixes 22 November 2015 - Verhoogde vol fokus funksies om dit te doen back testing 7 November 2015 - Bygevoeg funksie om bosluis data aflaai van Bloomberg (met byvoorbeeld) 5 November 2015 - Bygevoeg intraday geval studie klas (en voorbeeld) 02 November 2015 - Bygevoeg maklik wrapper vir doen rollende korrelasies (en voorbeeld) 28 Oktober 2015 - Bygevoeg meer sensitiwiteitsanalise vir handel strategieë 26 Oktober 2015 - Verskeie foutherstellings vir Bloomberg Open API downloader 14 Oktober 2015 - Bygevoeg vermoë om parallel te laai van die mark data te doen (draad / multi-biblioteek), met 'n voorbeeld vir benchmarking en foutherstellings vir Bloomberg downloader 25 September 2015 - Refactored voorbeelde in verskillende dopgehou / meer seisoenaliteit voorbeelde 19 September 2015 - Bygevoeg steun vir Plotly choropleth kaart erwe maklik aflaai van ekonomiese data via FRED / Bloomberg / Quandl 12 September 2015 - Bygevoeg basiese ondersteuning vir PyFolio vir statistiese ontleding van strategieë 4 September 2015 - Toegevoegde StrategyTemplate vir back testing (met byvoorbeeld) foutherstellings 21 Augustus 2015 - Bygevoeg gestapel kaarte (met matplotlib verskeie foutregstellings 15 Augustus 2015 - Bygevoeg bar kaarte (met matplotlib bygevoeg meer tyd reeks filter funksies 9 Augustus 2015 - Verbeterde Bokeh ondersteuning 7 Augustus 2015 - toegevoegde Plotly ondersteuning (via Jorge Santos Cufflinks wrapper) 4 Augustus 2015 - bygevoeg vermoë om uit FRED aflaai en voorbeeld vir die aflaai van FRED. 29 Julie 2015 - Bygevoeg back testing funksies (insluitend eenvoudige FX tendens volgende strategie) en verskeie foutherstellings / kommentaar. 24 Julie 2015 - Bygevoeg funksies om dit te doen eenvoudige seisoenaliteit studies en bygevoeg voorbeelde. 17 Julie 2015 - Geskep voorbeeld om te wys hoe om tegniese aanwysers gebruik. 13 Julie 2015 - Veranderde ligging van conf, herdoop voorbeelde gids tot pythalesians voorbeelde. Kan nou geïnstalleer met behulp van setup. py. 10 Julie 2015 - Bygevoeg vermoë om Dukascopy FX bosluis data aflaai (data is gratis vir persoonlike gebruik - kyk Dukascopy terme voorwaardes). Let daarop dat verlede maand van data oor die algemeen nie beskikbaar gestel word deur Dukascopy