Dit oorsig dek 'n baie basiese, maar kragtige ommekeer handel patroon. Daar is twee weergawes van die patroon. Die primêre patroon is bekend as 'n Gartley. Die tweede patroon is 'n variasie van die Gartley en staan bekend as 'n skoenlapper. Die Gartley patroon is vernoem na H. M. Gartley wat 'n boek in 1935 genoem Winste in die aandelemark het. Bladsye 200-250 van sy boek vertoon 'n biblioteek van patrone wat dek al die patrone in die mark ooit bespreek. Jy kan die frase gehoor Gartley 222 wanneer daar verwys word na hierdie patroon, want die patroon is gevind op bladsy 222 van H. M. Gartley se boek. Die tweede patroon is 'n skoenlapper, wat is 'n variasie van die Gartley genoem. Hoe dit vernoem neem 'n inleiding en 'n kort storie oor die man wat dit genoem. Sy naam is Larry Pesavento. Larry was my kennismaking met hierdie patrone. Ek het eers met hom op 'n kommoditeite seminaar wat ek bygewoon het in Chicago in 1997 Larry Pesavento het sy twee uur praatjie deur blaker uit Negentig persent van wat jy in hierdie kamer is verloorders. Nodeloos om te sê hy het elke persoon se aandag onmiddellik vasgevang. Hy het voorts gesê die nasionale statistieke het getoon dat 90 van die kleinhandel kommoditeit handelaars geld verloor. Hy het toe gesê hy gaan om te wys ons 'n patroon dat hy handel dryf en het ander handelaars te handel wat werk op alle aandele, alle kommoditeite en op al tydraamwerke geleer. Hy het gewys op 'n grafiek op 'n oorhoofse dat geen prys of tyd gehad nie, net bars. Toe sê hy: Ek sal enigiemand 100 wat my kan vertel wat dit is 'n grafiek van gee. Een handelaar in die voorkant van die kamer teruggekeer die skok waarde terug na Larry deur te sê dit is 'n 5 minute grafiek van Intel. Larry se wenkbroue geskiet na die top van sy kop in skok. Hy glimlag, bereik in sy sak en geskil 100 wetsontwerp van sy geld uit en oorhandig dit aan die handelaar. Dit didn t presies gaan soos Larry beplan het nie, maar hy didn t mis 'n klop en hy het dadelik begin leer hoe hy gebruik die Gartley patroon met Fibonacci-verhoudings om akkuraat handel terugskrywings. In agterna, Larry gespeel die kans dat niemand in die kamer sal besef wat die term was van, maar hy was natuurlik bereid om sy verliese (100) neem moet die skare bewys hom verkeerd. Dit was 'n les in 'n les. Jy speel die kans wanneer hulle aan jou kant, maar jy weet altyd jou uitgang strategie. Ek het Larry se boek Fibonacci Verhoudings met Patroonherkenning en binne enkele dae het ek sien die patrone vorm oral op die kaarte. Ek het 'n paar uur per dag op soek uit en handel die patrone. Ek glo dat geen handelaar se arsenaal is volledig sonder 'n deeglike kennis van hoe om te identifiseer en handel Gartley en Butterfly terugskrywings. Hulle verskyn op vyf minute e-mini kaarte en jy kan dit vind op kwartaallikse kaarte van aandele. Dit is makliker om hierdie patrone te leer deur die eerste besigtiging kaarte wat reeds hul prys teikens bereik het en dan omgekeer. Ek kan jou vertel deur ervaring dat dit nie maklik om die ambagte wanneer jy die eerste keer begin handel hierdie patrone te plaas omdat jy bestellings teen pryse wat skynbaar nêrens is naby ondersteuning of RESISTENTIE gebiede sal plaas. Nou dat ek hierdie patrone al male sonder tal vyf verhandel, is dit soos 'n fiets ry. Ek vind die patroon, doen my analise en plaas die handel. Ek het 'n paar interessante volume verhoudings op my eie ek nog nooit gesien het nêrens anders aangespreek. Dat 'n mens bietjie volume klont ek ontdek het my wenners gehou op 70. Ek leer dat volume klont op die Gartley-Butterfly Opleiding CD-Rom en ek gebruik dit in my ontleding van kaarte as ek verskaf voorraad optel vir my intekenaars op longorshort. Voordat ek duik in die kaarte wil ek die volgende sê. Wat jy oor om te sien en te leer is, is nie 'n volledige kursus vir die leer hoe om handel te dryf Gartley en Butterfly Terugskrywings. My CD-Rom dek die sop te neute weergawe. Dit is 'n basiese oorsig van die patrone te kyk na 'n paar van die Fibonacci verhouding gebruik binne die patrone wat pen punt hoë waarskynlikheid ommekeer punte help. Die krag van hierdie patrone lê in die feit dat hulle werk in beide bul en beermarkte. Ewe belangrik is dat hulle werk op alle tydraamwerke. Nou kan ons begin deur dit te bedek 'n paar van die basiese beginsels voor te wys hoe dit toegepas word om die werklike kaarte. Ons sal begin met die basiese beginsels en vinnig beweeg na uitgewerkte voorbeelde. Die eerste grafiek aan die linkerkant 'n positiewe Gartley. Dit mag dalk nie bullish kyk na jou, maar dit behoort te keer na punt D en beweeg hoër. Die grafiek aan die regterkant is 'n lomp Gartley. In hierdie geval sal jy kort op punt D omdat 'n daling van punt D verwag word. Daar is 'n hele paar ingewikkelde komponente om 'n Gartley, maar die mees basiese reëls is: Been X A is 'n impuls skuif en die retracement been A tot D is 'n duidelike twee golf skuif waar been A na B is gelyk aan been C tot D (in punte ). Hier is nog 'n belangrike punt. Die X te 'n been in 'n gartley patroon is altyd groter as die A tot D beweeg. In werklikheid een van thecomponents van 'n goeie gartley is dat jy die afstand in punte te neem van A tot D en deel dit deur die afstand in punte van X na A, moet dit gevolg 'n belangrike Fibonacci getal wees. My CD-Rom dek die verhoudings in detail, maar jy sal 'n paar van die verhoudings te sien in gebruik in sommige van die voorbeelde. Laat ons neem 'n blik op n lomp Gartley wat reeds voltooi, sodat ons die vorming van 'n werklike grafiek kan sien. Aan die regterkant is 'n daaglikse skedule van die S P 500. Die X om 'n skuif soos jy kan sien, is 'n impuls af. Die twee golf skuif hoër van A tot D is gestig met twee gelyke bene, sodat AB CD. As jy kyk nou sal jy sien in die C tot D been, daar is 'n klein twee golf beweeg as well. Dit hoef nie plaasvind nie, maar die kans sal omkeer by punt D lyk hoër wees as wat twee golf beweging teenwoordig is in die CD been is. Die grafiek aan die linkerkant 'n positiewe Butterfly. Dit mag dalk nie bullish kyk na jou, maar dit behoort te keer na punt D en beweeg hoër. Die grafiek aan die regterkant is 'n lomp Butterfly. In hierdie geval sal jy kort op punt D omdat 'n daling van punt D verwag word. Larry het hierdie patroon wat gebaseer is op die feit dat dit lyk soos die vlerke van 'n buttefly. (Ek het die dun lyne om dit meer duidelik te maak). Die grootste verskil tussen hierdie patroon en die Gartley is dat die A tot D been is altyd groter (in punte) as die X om 'n been. Die A tot D been sal meestal wees 1,272 of 1,618 keer groter (in punte) as die X om 'n been. Daar is 'n hele paar ingewikkelde komponente om 'n skoenlapper, maar die basiese reëls is: Been X A is 'n impuls skuif en die retracement been A tot D is 'n duidelike twee golf skuif waar been A na B is gelyk aan been C tot D (in punte) . In teenstelling met die Gartley, die X om 'n been van 'n skoenlapper patroon is altyd korter as die A tot D been. In werklikheid een van die komponente van 'n skoenlapper is dat jy die afstand in punte te bereken van X na A en vermenigvuldig dat die getal deur 'n paar Fibonacci verhoudings. Dat die getal word dan gebruik om te bereken waar die ommekeer teiken D moet eindig. Jy mag opmerk dat verhoudings van tyd is aangeteken op die grafiek na regs. Dit is nog 'n komponent van beide Gartley en Butterfly formasies wat beurte om vas te stel. Ek wil regtig ry huis die punt oor hoe hierdie patrone dikwels handel onafhanklike om algemene mark. Vandag is 6 Junie 2003 Op 2 Junie Ek gepos word 'n grafiek op longorshort van n lomp Gartley wat die vorming van MSFT. Dit is die grafiek aan die onderkant aan die linkerkant. Soos jy kan sien op die die boonste linkerhoek van die grafiek, MSFT het drie pogings om sluiting bo 26,00 op 'n uurlikse basis. As jy mooi kyk kan jy sien dat elkeen van die drie bars wat genader 26,00 verwerp en elke maat verkoop en gesluit op die lae einde van daardie bar. Dit was duidelik dat verkopers is vertoon in grootte van elke poging om skoon te maak 26,00. Die finale attemept is gevolg deur 'n sterk beweeg onder 25,50 wat is wat optree as ondersteuning voordat nou. Sit hierdie vlak in die geheue, want dit later belangrik raak. Dit is van kardinale belang om hierdie patrone vroeë erken voordat hulle punt D want baie keer jy net een skoot kry op om gevul by die teiken ommekeer gebied te bereik. Kyk op die grafiek hieronder en fokus op golf C na D. Jy kan sien dat MSFT kon die handel in 24.97 en ek is gerig op 25,25 vir punt D, plus of minus 'n nikkel. Sodra ek pryse te sien in 'n C tot D been van n lomp Gartley skuif bo die swaai hoogtepunt van punt B, ek bereken dan waar punt D moet rig as 'n ommekeer vlak. Dit is baie eenvoudig. Jy die afstand (in punte) van been 'n voeg tot B en voeg dat die getal van die lae van punt C, gerig 25,25 vir punt D. (Dit is waar been AB CD sou gelyk). As jy kyk na die grafiek wat jy sal onthou dat 25,50 gebruik word om ondersteuning te wees. Ek kan jou vertel uit eie ervaring, 25,50 sou nou optree as RESISTENTIE as MSFT probeer om te tydren. 'N stop net bo op 25,55 of 25,60 sou 'n natuurlike plek wees om 'n koop stop te plaas, om 'n kortbroek geneem in die punt D reeks dek. Die nadeel teiken hier is 0,618 van die C tot D been. As jy die wiskunde loop jy sal sien dat 'n wen-handel jy byna twee keer soveel as wat jy sou verloor as gestop uit die handel sal net. As jy hierdie patrone dikwels genoeg handel en volg my raad met behulp van tyd, prys en volume as ek leer op die CD-Rom, dan moet jy wen op 7 uit 10 ambagte. A 2: 1 wen / verlies-verhouding van punte gewen verse punte verloor sou goed, selfs as die strategie was net korrek 50 van die tyd. Maar jy moet in staat wees om daardie 2 kry: 1 per handel verhouding met 70 van jou ambagte eindig wenners. Die grafiek aan die regterkant is 'n momentopname van 'n daaglikse grafiek van MSFT rond die middag op 6/6/03. Twee dae nadat dit gepos is die grafiek aan die linkerkant, MSFT geweet het in die ommekeer sone. Die volgende dag is dit gapped af. Die punt wat ek wil maak is dat MSFT is 'n belangrike komponent van die Nasdaq 100 en die S P 500, wat albei voortgegaan om op te gaan na nuwe hoogtes terwyl MSFT in duie gestort. Mens kan sê dat MSFT se swakheid die EKSPONENTE kon stalletjie korttermyn gegewe sy grootte in die mark geweegde gemiddelde. Maar die punt wat ek m maak is jy aan elke grafiek onafhanklik van ander handel. Elke sektor en elke voorraaditem dans na 'n ander klop. Laat ons kyk na 'n grafiek van die argiewe. Ek wil om te sê dit is vanaf 1999, maar ek don t onthou wanneer dit gepos is. Dit is 'n opvolger grafiek toon wat gebeur wanneer pryse die punt D ommekeer sone bereik. Op hierdie grafiek ek eintlik gemerk die kleiner AB CD wat in die groter C tot D been. Die kleiner AB CD is nie 'n noodsaaklike komponent van 'n skoenlapper ommekeer, maar ek het gevind dat dit bydra tot die geldigheid van die patroon. Vra jouself hierdie vraag sou jy die Nasdaq het kortsluiting 100 naby 3900 nadat dit duidelik bo die 3800 RESISTENTIE Hierdie patrone antwoord baie waaroms Ek het oor breakouts versuim het gebreek. Die nadeel teiken is 0,618 van die C tot D vlak of oor 278 punte af van 3900 sowat 3622, wat bereik is in 'n half dosyn bars keer 3900 getref. Talle kere wat ek gekyk het vir hierdie een patroon alleen in die beurs. Hoeveel keer het jy gesien 'n voorraad steek sy kop bo RESISTENTIE net om terug onder die tempo punt Sommige voorraad handelaars plaas te koop tot stilstand kom bo die mark pryse wat tydren bo onlangse hoogtepunte op sterkte vang val. Hierdie tegniek werk goed en ek het selfs gebruik wat tegniek handel sekere momentum patrone. Net leer hierdie een patroon alleen sal jy verhoed dat die plasing van koop tot stilstand kom naby 'n punt D teiken van n lomp Butterfly. Patroon handelaars wat hierdie vorming vroeë sien is wat net wag om jou koop tot stilstand kom as likiditeit aan die upticks nodig vir hulle om kort te kry die heel voorraad wat jy probeer te koop kry. Dit neem tyd om te leer hoe om te identifiseer en handel beide die Gartley en die Butterfly setups. Jy gewen t leer hulle oornag, maar nadat hy hulle vorm in reële tyd weer en weer, sal jy vertroue kry in hulle handel. Toe ek die eerste keer begin, Larry Pesavento was lekker genoeg om 'n paar oproepe te neem en te help afrig my terwyl ek 'n newbie was. Hy gefaks vir my 'n paar kaarte dat hy kyk en dit is werklik gehelp om te sien hulle ontvou in reële tyd. Een van die redes wat ek oopgemaak longorshort was om handelaars te help leer hoe om te identifiseer en te handel hierdie patrone. In werklikheid een handelaar gepos selfs sy optel op my site. Ek gebruik om te gesels oor 'n aktiewe tegniese ontleding boodskap bord waar handelaars gedeel idees en strategieë. Ek het 'n handelaar daar buite wat 'n ton van die vrae gevra en ek het wat ek geleer het oor Gartley en Butterfly Terugskrywings en af hy getrek het. Hy het presies soos wat ek gedoen het. Hy begin sif deur honderde kaarte en begin kyk na patrone ontvou in reële tyd. Soos ek, het hy bevind dat hierdie strategie robuuste te wees, en hy was so goed ek hom genooi na longorshort sy optel plaas omdat hy gefokus op klein tot middel-cap aandele. Hy gepos sy kaarte voor pryse bereik punt D net soos ek gedoen het. Op dié manier, intekenaars kon kry geposisioneer via limiet bestellings geplaas dae voor die tyd van die prys bereik hul punt D teiken vlak. Die onderstaande grafiek is 'n grafiek hy gepos ná die patroon voltooi het en nadat hy gestop uit die res van die pos. Ek deel hierdie met julle om julle te wys dat iemand bedrewe met hierdie patrone kan word as hulle net sit in die tyd wat dit neem om dit te leer. Ek vyf is vertel deur intekenaars dat een van die redes waarom hulle ingeskryf is by longorshort was om die tyd wat dit neem om die patrone (Ek het al die harde en vuil werk) vind vermy. Hulle wou ook om te leer deur te kyk na die patrone te vorm in real time. Op dié manier, kan hulle sien waar ek my gebooie en tot stilstand kom plaas. Daar was 'n paar dinge wat ek didn t leer my intekenaars terwyl ek longorshort gehardloop. Ek gemerk net die grafiek met koop / verkoop punte en waar om te stop te plaas op 'n daaglikse basis. Wat ek didn t wys hulle was die paar kritieke ekstra filters en stappe neem ek dat daar geen ander gartley of vlinder handelaar gebruik wat ek gevind het op my eie uit die handel hierdie patrone oor die afgelope ses jaar. Ek het geweet dat 'n paar van my intekenaars het hul eie webwerwe en ek was die behoud van die werklik sappige dinge vir myself omdat ek didn t wil intekenare verloor. Ek Don t die webwerf meer hardloop so ek daardie ekstra filters wat al die verskil in die wêreld Ek gaan om jou te wys hoe krities dit is om hierdie patrone te volg as dit betrekking het op ontleder opgraderings en downgrades maak met wat jy sal deel. Hoe meer jy handel hierdie patrone hoe meer sal jy vind dat jy Wall Street te ignoreer. Die onderstaande grafiek is net een van vele in my argiewe waar 'n volkome goeie ommekeer patroon korttermyn is vertraag deur die Wall Street speletjies. Dit het al die bestanddele van 'n groot opset vir 'n kort by punt D naby 52. Deur middel van Augustus dit moet oor het gerol op sy eie gehad het Wall Street nie besluit om te pomp en dump hul voorraad in rekeninge die publiek se via hul makelaars. Ek voel sleg vir niksvermoedende nuwe aandelemakelaars wat don t verstaan hoe die hele stelsel is ingestel en kan eintlik 'n tussenverkiesing geroep kliënt aan te beveel MSFT by 53. Ek het 'n hele argief van kaarte soos hierdie waar Wall Street versprei verslae op belangrike draaipunte gemerk deur 'n Gartley of Butterfly Terugskrywing patroon. In die geval van onderstaande MSFT. Ek didn t net vashou kortbroek ek bygevoeg om dit te. Daar is niks wat so graag die handel aan dieselfde kant as die groot seuns as jy verstaan hoe die spel gespeel word. Ek kan jou vertel dit het my 'n rukkie om te sluk dat die waarheid het van Wall Street kom en het gewerk vir 'n ferm Ek aanvaar het my beste belang in gedagte. Onthou, dit is net 'n kort oorsig van Gartley en Butterfly Terugskrywing Patrone. Wat ek nou net met jou gedeel sou kos 25- 50 vir 'n basiese boek wat die patrone dek. Jy is waarskynlik ten minste twee dinge wonder nou. Waar kan ek meer besonderhede oor hoe om hierdie patrone te handel, en hoeveel sal dit kos Daar is net 'n handjievol van webwerwe wat hierdie patrone in detail te dek. Dit kos vanaf 50 per maand tot 300 per maand. Maar dit is net om aanlyn te kry en kyk na die patrone ontvou. As jy gespesialiseerde opleiding wil, nadat hulle tariewe is 3000- 6000 vir 3-5 dae van hande op opleiding. Marco Bee, Departement Ekonomie en Bestuur, Universiteit van Trento Giulio Gatti, Departement Ekonomie en Bestuur, Universiteit van Trento n paar handel strategie op energie, is landbou en die indeks termynmark ontwikkel. Die strategie gebruik verskillende parameters volgens 'n wisselvalligheid regime opgespoor met behulp van 'n drumpel geëvalueer op twee maniere, naamlik deur middel van 'n mengsel van twee Gaussiese digthede en 'n Markov skakel model. Die prestasie beoordeel met behulp van verskillende tydraamwerke en filters. Wanneer verbonde aan co-integrasie, hierdie belegging algoritme gee 'n groter Sharpe verhouding met betrekking tot klassieke metodes aan die ander kant, het die korrelasie filter nie goed werk met die regime te skakel algoritme. Relatiewe waarde handel, in die middel van die jare 80 van die 20-ste eeu ontwikkel deur 'n span onder leiding van Nunzio Tartaglia (Gatev et al. 2006), is tans een van die gewildste marketneutral strategieë. Die basiese weergawe gebruik 'n gemiddelde terugkeer technique1 wat voorskryf om kort een bate en die koop van die ander een toe hulle afwyk, toe op 'n langtermyn-ewewig en op 'n toekomstige konvergensie van die twee bates. Deur dit te doen, is die markwaarde van die gevolglike portefeulje verwag stilstaande te wees. Daar is honderde pare met hierdie eienskappe: byvoorbeeld, twee maatskappye wat in dieselfde sektor, met 'n soortgelyke fundamentele waardes (soos PepsiCo en Coca-Cola), die prys van 'n kommoditeit en die firma wat uittreksels of produseer verfynde produkte (olie en Gazprom), termynkontrakte met dieselfde onderliggende bate, maar met verskillende verstryking (kalender verspreiding), effekte met verskillende vervaldatums, en so aan. Sedert die bekendstelling van relatiewe waarde strategieë, het baie handelaars begin met behulp van hulle. Deesdae, met die ontwikkeling van tegnologie en die verhoging van rekenaar krag, baie verskansingsfondse en eiendom handel maatskappye het handel algoritmes gebaseer op die idee aanvaar. Verskeie skrywers formele definisies van statistiese arbitrage (sien, in die besonder, Avellaneda en Lee, 2010 en Hogan et al. 2004) gegee. In die algemeen, kan hierdie modelle gesien word as 'n kombinasie van 'n suiwer arbitrage strategie en 'n gemiddelde terugkeer strategie. Die verskil tussen suiwer en statistiese arbitrage is dat laasgenoemde het 'n meestal empiriese ondersteuning, terwyl die eerste is gebaseer op teoretiese oorwegings. Met ander woorde, terwyl suiwer arbitrage staatmaak op wiskundige modelle saam wat dan gebruik kan word in die praktyk, statistiese arbitrage metodes het hulle begin punte in ekonomiese en empiriese bewyse gebaseer op die gedrag van batepryse, en probeer om dit te modelleer volgens 'n belegging perspektief. Die onderskeid kan ook opgesom deur te sê dat die waarskynlikheid van die verlies van geld in 'n suiwer arbitrage strategie moet wees nul, terwyl met 'n statistiese arbitrage model die waarskynlikheid nul net in 'n oneindige tyd horison. Met ander woorde, daar is 'n positiewe waarskynlikheid van verliese in 'n beperkte tydperk (Hogan et al. 2004). Relatiewe waarde handel is 'n belegging skema wat fokus op relatiewe pryse in plaas van absolute prys. Terwyl laasgenoemde drieë metodes te ontwikkel wat gebaseer is op verdiskonteerde kontantvloeimodelle, relatiewe pryse konsentreer op 'n bate prys met betrekking tot 'n ander. Die belangrikste reël is dat twee plaasvervanger goedere of bates verkoop moet word teen dieselfde prys, wat nie vooraf bekend is (Gatev et al. 2006). A pare handel strategie kan ook verband hou met modelle of relatiewe waarde metodes van bate pryse, soos die wet van een prys, die Arbitrage Pryse teorie (APT) en die Capital Asset Pricing Model ewewig. Aangesien hierdie is 'n paar van die belangrikste modelle van die meganika van die finansiële markte, kan ons sê dat hulle regverdig pare handel strategieë vanuit 'n teoretiese oogpunt. Die mark-neutrale idee ondersteun die strategie impliseer dat die handelaar het om drie belangrike besluite te oorweeg: (i) Kies die bates te handel binne die versameling van alle verhandelbare instrumente (ii) gegee dat 'n verspreiding (dws 'n dinamiese geweegde verskil tussen twee bates ) is verhandel, die konsep van verspreiding definieer toepaslik in ekonometriese terme (iii) kies die handel algoritme. Wanneer 'n strategie bedryf op net een bate, die eerste probleem is byna triviale, die tweede verdwyn en slegs die derde is eintlik belangrik is. Aan die ander kant, in 'n handel pare opstel, almal van hulle moet in ag geneem word. 'N Statistiese arbitrage meganisme is diep verbind tot die konsep van ewewig tussen twee pryse. Wanneer so 'n balans is gebreek, daar is wins geleenthede, onder die voorwaarde dat die balans verhouding vroeër of later sal herstel. Sulke modelle ly drie soorte mark gedrag, wat kan beskryf word as volg: (i) die verspreiding nie meer konvergeer: die stelsel sal nooit winsgewend wees (ii) die balans verhouding is stadig herstel: 'n paar strategieë kan hê om posisies te sluit voordat die verspreiding konvergeer (iii) die verspreiding wisselvalligheid stygings: 'n strategie kan ontaard, omdat die sneller vir 'n inskrywing sein te vroeg gegee en die verskil tussen twee pryse sal afwyk in die nabye toekoms. Die doel van die in hierdie vraestel voorgestelde model is om kwessies wat verband hou met die verhoging van wisselvalligheid te vermy, probeer plaas om voordeel te trek uit dit. Die basiese weergawe voorskryf om te koop (verkoop) die verspreiding wanneer die prys breek die onderste (boonste) Bollinger groep stel ons voor om verskillende inskrywing seine te bou volgens die huidige wisselvalligheid regime, opgespoor deur die identifisering van 'n drumpel wat die wisselvalligheid regime bepaal. Ons ontwikkel twee benaderings tot die bepaling van die drumpel: die eerste een gebruik 'n twee-bevolking Gaussiese mengsel, en die tweede een 'n verborge Markov model (HMM), ten einde rekening hou met die moontlike teenwoordigheid van 'n paar tydelike afhanklikheid. Die prestasie van hierdie tegnieke is gemeet deur 'n back testing oefening waarvan die uitkomste is baie goed, as die strategie produseer groter opbrengste en Sharpe verhoudings met betrekking tot ander wat algemeen gebruik word strategieë. Die stelsel is backtested op die 10 en 20 minute sluitingstyd pryse van 7 termynmark pare vanaf Oktober 2012 tot September 2014. Daar is 2 pare binne die energie termynmark, 'n inter-mark versprei tussen Lig Sweet Ru-olie termynkontrakte (CL) en Brent Ru termynkontrak (BRN) en 'n intra kommoditeit paar gevorm deur verhittingsolie (HO) en RBOB Petrol (RB). Soos vir landbou termynmark, die pare is sojameel (ZM) versus Soja-olie (ZL) en Soja (ZS) versus Corn (ZC). Die laaste drie versprei is geskep met die mini toekoms van Dow Jones-indeks (YM), Nasdaq (NK) en S P 500 (ES). Die papier is soos volg georganiseer. In Art. 2 ons gee 'n oorsig van die relatiewe waarde handel literatuur. Sekte. 3 'n opsomming van die standaard model en gee die besonderhede van die diens vir die beskrywing van die wisselvalligheid skofte metode. Sekte. 4 stel 'n skakel regime algoritme waar die regime lei tot verskillende parameter keuses, volgens die standaard afwyking van die verspreiding. 'N Vergelyking van die twee modelle met mekaar en om meer klassieke benaderings word in Art gedra. 5. Ten slotte, Art. 6 bespreek die resultate. Larry Pesavento, 'n handels veteraan van meer as 40 jaar, en Leslie Jouflas verduidelik die AB CD patroon en hoe ons dit kan gebruik Geskiedenis van die AB CD Patroon In 1935 'n boek gepubliseer te koop om beleggers teen 'n ongelooflike prys van 1500. Daardie boek was Winste in die aandelemark deur HM Gartley. Op bladsy 249 Gartley beskryf 'n grafiek patroon, praktiese gebruik van Trend Lines, wat ons nou die AB CD Patroon noem. Gartley se beskrywing van die AB CD patroon geïllustreer hoe die mark sal saamtrek in 'n uptrend en dan ingegaan. Dit sou dan tydren na 'n ander uptrend dan maak 'n ander retracement vorming van 'n upsloping parallel kanaal. Dit was uit hierdie beskrywing wat die AB CD patroon sy bynaam bereik as die Lightning Bolt. Gartley spandeer 'n paar bladsye verwys na hierdie tendens lyne en parallelle lyne as 'n uitstekende seine wanneer dit gebruik word in samewerking met ander werk gereedskap. Hy het aansoek gedoen ook hierdie lyne te prys ratios. He hoofsaaklik gebruik verhoudings van 'n derde en die helfte retracements. Swing handel is winsgewend slegs wanneer daar is ossillasies en goeie wisselvalligheid. Maar hierdie wisselvalligheid is baie siklies van aard die mark ondervind 'n konstante eb en vloed van reeks inkrimping / reeks uitbreiding. Toby Crabel brei uit oor hierdie beginsel in sy boek, Dag Trading met korttermyn-prys Patrone en Opening Range Breakout. Hy sê dat daar na die mark 'n tydperk van rus of reeks inkrimping gehad het, sal 'n tendens dag dikwels volg. Ontdek terwyl dag handel in 1989 deur Nick Stott, 'n suksesvolle band handelaar in die finansiële markte, die SureFireThing As jy ingeskryf is by die NEoWave Trading diens vir 'n lang tyd, jy P), dit het veel te wense oor ten minste 50 van die tyd. Na die voortsetting van die universeel aanvaarde 3-stap proses (vooruitskatting, die aangaan, besturende) vir byna 20 jaar, 7 jaar gelede het ek begin om die geldigheid daarvan te bevraagteken. Hoekom Selfs al is my voorspelling vermoëns teenoor die vorige 20 jaar het 'n paar ordes verbeter, verbeterings in my handel was net inkrementele. Dit verleë my vir twee dekades en was uiters frustrerend. Hoe kan my voorspelling te verbeter soveel en my handel so min wat ek mis Trend lines universeel gebruik word deur byna al die handelaars. Hulle is 'n gemeenskaplike plek vir alle handelaars om hul tegniese ontleding begin. Die probleem is dat 'n handelaar raak te subjektiewe in hul tendens lyn tekening. Baie handelaars sal trek op verskillende geleenthede twee heeltemal verskillende tendens lyne gebaseer op die identiese inligting, afhangende van sy geneigdheid elke keer, dus konsekwentheid en eenvormigheid is heeltemal ontbreek. Nie alle tendens lyne is korrek, op die ou end net een is. Dwarsdeur uitputtende navorsing, het ek by 'n effektiewe metode om die punte wat noodsaaklik is vir die behoorlike konstruksie van 'n tendens lyn te kies. Sodra geleer en toegepas, tendens lyn ontleding is nie meer subjektiewe, word dit heeltemal meganiese. Tendens lyn breakouts is presies gedefinieer en prys projeksies kan maklik bereken word. Moerbeikleur Math is 'n handel stelsel vir alle aandele. Dit sluit in aandele, effekte, termynkontrakte (indeks, kommoditeite en geldeenhede), en opsies. Die belangrikste aanname in moerbeikleur Math is dat al die markte op te tree op dieselfde wyse (dit wil sê alle markte verhandel word deur 'n skare en vandaar het soortgelyke eienskappe.). Die moerbeikleur Wiskunde handel stelsel is hoofsaaklik gebaseer op die waarnemings wat gemaak is deur WD GANN in die eerste helfte van die 20 Wat is Woodies CCI SA bietjie anders as die meeste-aanwyser gebaseerde stelsels, en handelaars is geneig om óf sweer by dit of sweer by dit, maar daar is geen twyfel dat sy skepper ambagte baie suksesvol daarmee dag in dag uit. Die CCI self is 'n momentum aanwyser. Sulke aanwysers alle werk in dieselfde basiese mode Die handel reëls deur Alexander Yermachenko (aka Ataman). Vergeet van die nuus, onthou die grafiek. Jy weer nie slim genoeg om te weet hoe nuus prys sal beïnvloed. Die grafiek weet reeds die nuus kom. Koop die eerste nadeel van 'n nuwe hoog. Verkoop die eerste nadeel van 'n nuwe laagtepunt. Daar is altyd 'n skare wat die eerste boot gemis. Koop by ondersteuning, verkoop teen weerstand. Almal sien dieselfde ding en hulle weer al wat net wag om te spring in die swembad. Kort saamtrekke nie verkoop-offs. Wanneer markte val, kortbroek draai uiteindelik 'n wins en maak gereed om te dek. Don t koop in 'n groot bewegende gemiddelde of verkoop af in een. Sien 3. Don weer in groot moeilikheid. Uitputting gapings te vul. Wegbreek en voortsetting gapings Don wysheid is 'n leuen. Handel in die rigting van gaping ondersteuning wanneer jy kan. Tendense toets die punt van minstens ondersteuning / weerstand. Tik hier selfs al is dit seer. Handel met die bosluis nie daarteen. Don t 'n held te wees. Gaan saam met die geld vloei. As jy het om te kyk, dit isn t daar. Vergeet jou kollege-graad, vertrou die geld vloei. Verkoop die tweede hoë, koop die tweede laag. Na skerp terugsakkings, die eerste toets van enige hoë of lae loop altyd in weerstand. Kyk uit vir die onderbreking op die derde of vierde drie. Die tendens is jou vriend in die laaste uur. Soos volume cranks by 15:00 Don t verwag dat iemand die kanaal te verander. Vermy koop by die oop, behalwe wanneer die mark val voor die oop. Hulle sien dat jy kom sucker. 1-2-3-Drop-Up. Kyk vir downtrends om te keer na 'n top, twee laer hoogtepunte en 'n dubbele bodem. Bulle lewe bo die 200 dae, bere leef onder. Verkopers eet saamtrekke onder hierdie sleutel bewegende gemiddelde lyn en kopers kom tot die redding bo dit. Prys het geheue. Wat het die prys doen die laaste keer dat dit 'n sekere vlak getref kans is dit sal dit weer doen. Big volumes doodmaak beweeg. Klimaks blow-offs neem beide kopers en verkopers uit die mark en lei tot sywaarts aksie. Tendense draai nooit op 'n sent. Terugskrywings bou stadig. Die eerste skerp dip vind altyd kopers en die eerste skerp styging vind altyd verkopers. Bottoms langer neem om te vorm as tops. Gierigheid tree vinniger as vrees en veroorsaak aandele daal van hul eie gewig. Klits die skare in en by die deur uit. Jy het om hul geld te neem voordat hulle joune, tydperk. Inleiding In die eerste plek wil ek almal op VF bedank vir die werk met my, deel gedagtes en help my met die verbetering van die stelsel. Die groot fout in v2.0 was die geheel verslaan effek, dit is gemeen met al bewegende gemiddeldes stelsels. Ek ve probeer 'n paar dinge om dit te verhoed, (met behulp van RSI, MACD s en so aan.), Maar jy het altyd die probleem dat die meeste aanwysers is altyd laat in woelig markte. Ek was in staat om 'n bietjie van die probleem op te los en dit is die belangrikste verandering van die stelsel. Die idee agter dit, bly dieselfde. Die gebruik van korttermyn tendens aanwysers en dit te vergelyk met (lang) termyn tendens aanwysers om te voorspel wat die toekoms tendens sal wees. Ek moet sê dat hierdie stelsel steeds valse seine sal genereer. Maar 'n heck van 'n baie minder as v1.0 Slide gebruik koekies om te verbeter funksies en prestasie, en om jou te voorsien met relevante advertensies. As jy nog steeds op die terrein, stem jy in tot die gebruik van koekies op hierdie webwerf. Sien ons Gebruikers ooreenkoms en Privaatheidsbeleid. Slide gebruik koekies om te verbeter funksies en prestasie, en om jou te voorsien met relevante advertensies. As jy nog steeds op die terrein, stem jy in tot die gebruik van koekies op hierdie webwerf. Sien ons Privaatheidsklousule en Gebruikers ooreenkoms vir meer inligting. Vind al jou gunsteling onderwerpe in die Slide inligting Kry die Slide app om te spaar vir later selfs op die regte pad voort na die mobiele webwerf oplaai Teken Teken Double tap om te vergroot forex vir dummies 2015 / opgedateer Deel dié Slide LinkedIn Corporation 2016
No comments:
Post a Comment